2005年03月29日

モーニングスターのレーティングを考える(2)~スターレーティングの意味編

モーンングスターが投資信託を評価する際に付ける★評価(「スターレーティング」というらしい)は、リスク調整後パフォーマンスの成績のよい順だそうです。で、その「リスク調整後パフォーマンス」というのは何でしょう?

これまたモーニングスターのサイトの中に説明が載っていました。「パフォーマンスの評価」というページです。

しかしこれは専門的な式が並んでいて、読み解くのが大変そうです。下記が、いちばん肝心の式。

モーニングスターレーティング値=
モーニングスターリターン - モーニングスターリスク

リスクは小さく、リターンは大きい方が有利になる。そういうことですね。大きなリスクをとったら、リターンも大きくないと高い評価がもらえないようです。

これが「リスク調整」をした、ということなのでしょう。では、モーニングスターリターンとは? そしてモーニングスターリスクとは? 調査はまだ続きます....

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E.モーニングスターレーティングとは!

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