2008年08月 3日

過去の株式市場のデータ、どこから入手できる?

アセットアロケーションを真面目に勉強して自分で計算しようとすると、まず過去の市場ごとのデータが必要になってきます。これがないとリターンとリスクの計算ができないんですね。

必要となるのは、市場ごとの期待リターンとリスク、それに市場ごとの相関係数の3つ。これが分かると、以前のエントリ「アセットアロケーションのリスク計算ページ作成中」で紹介したように、保有する資産の割合からトータルのリターンとリスクが計算できるわけです。もちろん過去のデータを基にした予想として、ですが。

こうしたデータは市場ごとの過去の実績を1年ごとに並べたデータがあれば、そこから自分でいろいろが計算できるのですが、できればすでに過去のデータのリターン、リスク、相関係数が計算済みのものがあると便利。

市場ごとの種類は、せめて国内株式、国内債券、海外株式、海外債券の4種類はほしいところです。欲をいえば、国内のREIT、国外のREIT。それに、国内の株式も、大型株と小型株もそれぞれあるとうれしいですし、海外株式も先進国と新興国のそれぞれのデータもあると、なおうれしかったりします。

で、どこでこうしたデータが入手できるのか、ネット上で探してみたのですが、2つしか見つけられませんでした。

1つ目は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン。金融のプロ向けにデータを販売しているようです。ただ、さすがに購入するのは個人としてはハードルが高そう。いつか連絡してみたい気もしますけれど。

Ibbotson_homepage

できれば無料で入手できないか、と思ったら、山崎元氏がアセットアロケーションを試算している記事の中では、年金積立金管理運用独立行政法人の公開しているデータを参照していました。

Gpif_homepage

この独立法人とは、厚生年金と国民年金という莫大なお金を運用している組織です。ホームページにある「使命・運営理念 」から引用します。

年金積立金管理運用独立行政法人(管理運用法人)は、厚生年金と国民年金の給付の財源となる年金積立金をお預かりして管理・運用を行い、その収益を国に納めることにより、年金制度の運営の安定に貢献することを使命としています。

では、この独立行政法人のどの資料をみればいいのか?までは山崎氏の記事には書かれていなかったので、さがしてみました。すると、「運用委員会の状況」(なぜかトップページからは直接たどれません)の中に、第19回運用委員会〈平成20年6月23日開催〉というのがあり、その「資料1 基本ポートフォリオの検証について」という資料に、過去の市場ごとの期待リターンやリスク、そして相関係数が記載されていました。

Gpif_data

ひとまずこのデータを用いて、いま作成中の、アセットアロケーションのリターンとリスク計算プログラムを作っていこうと思います。出来上がったら公開して、みなさんにも使ってもらえるようにするつもりです。

もしほかにも、過去のデータが入手できるところがをご存じでしたら、ぜひみなさんの情報を教えてください。

[関連エントリ]
アセットアロケーションのリスク計算ページ作成中

[関連カテゴリ]
1.よもやま投資信託
C.アセットアロケーション

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ナナ (2008/08/03 14:42:53)

ちょっと古いですが、
日生の資料
http://www.nli-research.co.jp/report/pension_strategy/2006/vol122/str0608d.pdf

野村の資料
http://www.kier.kyoto-u.ac.jp/fe-nomura/katou/05.06.14.pdf

ファンドの海管理人(イーノ) (2008/08/03 16:38:01)

お、ナナさん、ありがとうございます!

Werder Bremen (2008/08/04 21:03:18)

もしかするとアセットアロケーションのリスク計算ページってこれと同じですか(↓)

http://blog.ontheroad.jp/tools/portfolio01.html

参考まで!

ファンドの海管理人(イーノ) (2008/08/04 23:28:29)

あ! ほとんど僕が作ろうとしてたのと同じですね。グラフもあるし。参考になります!
そして、これより便利なのを頑張って作ります。



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