長期のリターンとリスクをどう計算するか？（6） ～ 幾何平均はなぜ中央値なのか？ その2
ある金融商品の期待リターンを過去の実績から求めようとしたとき、過去の実績の幾何平均は中央値に一致するというのは本当でしょうか？ 前回は、連続複利率が正規分布する、というところまで考えてきました。
2010年09月04日
I.金融工学 バックナンバー
長期のリターンとリスクをどう計算するか？（5） ～ 幾何平均はなぜ中央値なのか？ その1
ある金融商品の期待リターンを過去の実績から求めようとしたとき、過去の実績の算術平均は期待リターン（の推測）に一致することが分かりました。では、過去の実績の幾何平均は中央値に一致するというのは本当でしょうか？
2010年08月29日
長期のリターンとリスクをどう計算するか？（4） ～ 算術平均はなぜ期待リターンなのか？
ある金融商品の期待リターンを過去の実績から求めようとしたとき、求め方には算術平均と幾何平均の2通りがある、ということを説明してきました。そして、算術平均は期待リターンに、幾何平均は中央値に一致するというのです。本当でしょうか？
2010年08月21日
続々、リスクが高まるとリターンを蝕んでいく。試せるグラフをさらにバージョンアップ
リスクが同じでもリターンが大きくなれば、結果が悪くなる可能性が高くなる、ということを、グラフで示したツール、ついにほぼ最終バージョンができました。
2010年08月11日
続、リスクが高まるとリターンを蝕んでいく。試せるグラフをバージョンアップ
リスクが同じでもリターンが大きくなれば、結果が悪くなる可能性が高くなる、ということを、グラフで示した「続、リスクが高まるとリターンを蝕んでいく。試せるグラフ付き」というエントリを以前ポストしましたが、そのグラフをバージョンアップしました。
2010年08月06日
長期のリターンとリスクをどう計算するか？（3） ～ 過去の実績の算術平均と幾何平均
ある金融商品の年率の期待リターンとリスクが分かっているとき、その金融商品を10年間、20年間と長期で保有したときの期待リターンとリスクの計算方法を求めたわけですが、これまで僕がたどってきたのとは違うアプローチがあることを知りました。今回はそのお話。
2010年08月01日
長期のリターンとリスクをどう計算するか？（2） ～ 最頻値、中央値、平均値の計算
ある金融商品の年率の期待リターンとリスクが分かれば、その金融商品を10年、20年と保有したときの期待リターンとリスクが計算できることを前回紹介しました。今回は、期待リターンだけではなく、中央値、最頻値も計算できることを紹介します。
2010年07月25日
長期のリターンとリスクをどう計算するか？（1） ～ これまでの計算式のまとめ
10年とか20年という期間で投資信託を保有した場合、リスクやリターンはどう計算すればいいのか？ というテーマは、このブログの大きな柱としてえんえんと考え続けているわけですが、まだ謎解きは終わっていません。
2010年07月18日
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投資信託を趣味にしているビジネスマン、イーノ・ジュンイチです。いつもご愛読ありがとうございます！
